Introduzione alla Derivati NYSE binario di ritorno sulla cresta dell'onda sulla crescente popolarità di opzioni binarie. il New York Stock Exchange (NYSE) ha lanciato la propria versione di opzioni binarie di nome Derivati binari Return (Byrds) SM. Questo articolo fornisce un'introduzione di base a come derivati NYSE binario ritorno lavorano, i loro concetti chiave, e le loro esigenze commerciali. (Correlati Una guida alla negoziazione di opzioni binarie negli Stati Uniti) La parola binaria significa letteralmente due. Da lì che Derivati binari Return offrono solo due possibili ritorna al buyerexample, sia una quantità fissa (100) o nulla (0). La vincita dipende da una condizione predefinita soddisfatta. Come tutte le opzioni binarie standard, ogni derivato NYSE binario di ritorno ha tre parametri inerenti: (1) un prezzo di esercizio. (2) una data di scadenza. e (3) un titolo sottostante o indice su cui è definito l'opzione binaria. Diciamo sottostante magazzino X è attualmente scambiato a 10. L'acquirente, che chiameremo Ami, seleziona un'opzione binaria definita su questo stock. L'opzione binaria ha un prezzo di esercizio di 11 e la data di scadenza 2 mesi a partire da oggi. Per acquistare questa opzione, Ami paga 30 al venditore, che chiameremo Ben. Il 30 è il costo dell'opzione, chiamato anche il premio di opzione. La condizione utilizzato per la determinazione binario opzione di pagamento è se il valore di regolamento in valuta calcolato andrà sopra o rimanere al di sotto del prezzo d'esercizio alla data di scadenza. Se la condizione è soddisfatta, il venditore deve pagare l'importo rendimento fisso (100) per l'acquirente. L'acquirente realizza quindi un utile di che è la vincita meno il premio di opzione (100 30 70). Se la condizione non è soddisfatta, il venditore non deve pagare nulla (0 payout). Il venditore (Ben) ottiene di mantenere il premio di opzione (30) come il suo profitto, che va a scapito del compratore perdere il premio pagato. NYSE binari derivati NYSE sta offrendo i suoi derivati binario di ritorno in due forme, e le condizioni di pagamento variano per ciascuna. Fine Alta Byrd SM richiede al venditore di pagare all'acquirente 100 nel caso in cui il valore di liquidazione alla data di scadenza rimane al di sopra del prezzo di esercizio (lato alto) Finitura Bassa Byrd SM richiede al venditore di pagare all'acquirente 100 nel caso in cui il valore di liquidazione rimane al di sotto del prezzo di esercizio (sul lato basso). In sostanza, l'opzione binaria (o NYSE Binary Return derivativa) è un condizionale scommessa a prezzo fisso tra l'acquirente e il venditore, che hanno viste opposte per il livello dei prezzi di un sottostante alla data di scadenza. Attraverso il pagamento di un importo della puntata fissa (premio di opzione), le scommesse acquirente a condizione vincita stati raggiunti e dei benefici da ottenere 100. Le scommesse venditore sulla condizione payout opposta (rispetto per l'acquirente) e benefici per la conservazione del premio di opzione ricevuti. Consente di tornare al nostro compratore originale (Ami) e il venditore (Ben). Durante l'acquisto Ami ha una visione rialzista a magazzino X. Anche se è scambiato a 10, lei pensa che andrà sopra 11 alla data di scadenza. Ami decide di acquistare la derivata NYSE binario di ritorno, alto rivestimento Byrd, con un prezzo di esercizio di 11. Paga 30 a Ben come un premio di opzione per l'acquisto di questa opzione binaria. Se Amis previsione si avvera e prezzo di regolamento del sottostante alla data di scadenza è 11.01 o più, allora venditore Ben deve pagare la sua 100. In caso contrario, si perderà il premio di 30 opzione, che Ben mantiene come profitto. Se il compratore Ami ha una visione ribassista di magazzino X, cercherà una tattica diversa. Dopo la ricerca, Ami ora crede che il 10 stock scenderà al di sotto 9, alla data di scadenza. Ami acquista l'altro prezzo di esercizio NYSE binario ritorno DerivativeFinish Basso ByRDwith di 9. Anche in questo caso, si paga un premio di 30 opzione per il venditore, Ben. Se lo stock è sotto 9 alla data di scadenza, Ben deve pagare Ami 100. Se lo stock è di oltre 9, Ami perde il premio di opzione, che Ben continua. Il valore di liquidazione NYSE Byrd potrebbe essere diverso dal prezzo di chiusura alla data di scadenza. Si è ottenuto prendendo la somma di tutti i valori commerciali (numero di azioni prezzo, per ogni commercio) per tutto il giorno di scadenza, e poi dividendolo per il numero totale di azioni negoziate. commercianti opzione tradizionali devono tenere presente che il valore di regolamento Byrd e altro valore tradizionale insediamento opzione callput sullo stesso sottostante possono essere diversi, come questi ultimi possono essere semplicemente sul prezzo del sottostante chiusura. Specifiche del NYSE Byrds: Sono di tipo europeo (vale a dire che non può essere esercitata entro la data di scadenza, ma può essere scambiato in qualsiasi momento prima della scadenza). Sono strumenti regolati in contanti. Il lotto minimo è di 100 contratti. Se un preventivo è di 2,3, quindi si ha la necessità 230 per ottenere l'esposizione minima per 100 contratti. Il prezzo di esercizio è in multipli di 1. Il ciclo di scadenza è settimanale, tutti i venerdì. Il massimo profitto acquirente è 100 meno il premio pagato (meno di intermediazione). La perdita acquirente massima è il premio pagato (più di intermediazione). Il profitto venditore massimo è il premio ricevuto (meno di intermediazione). La perdita massima venditore è 100 meno il premio ricevuto (più di intermediazione). Rispetto alla chiamata tradizionale e opzioni put, che hanno diversi payoff per gli acquirenti, le opzioni binarie sono più facili da capire. La vincita è fissata sia per l'acquirente e il venditore. Che uno scambio noto come NYSE sta offrendo la propria versione di opzioni binarie indica la crescente popolarità di questi strumenti tra i commercianti. Derivati NYSE binario ritorno ulteriormente divulgare le opzioni binarie e sarà standardizzare i loro trading. Gli operatori dovrebbero valutare attentamente il profilo di rischio-rendimento di opzioni binarie prima di trading con denaro reale. (Correlati Opzioni Binarie Strategie) Usando questo sito si abbiano letto e accettato i seguenti termini e condizioni: La seguente terminologia si applica a questi termini e condizioni, informazioni sulla privacy e Disconoscimento e qualsiasi o tutti gli accordi: client, Tu e il tuo riferisce a te, la persona che l'accesso a questo sito e accettando i termini e le condizioni della società. La Società, noi stessi, e noi, si riferisce alla nostra Società. Partito, feste, o Us, si riferisce sia al cliente e noi stessi, o il client o noi stessi. Tutti i termini si riferiscono all'offerta, l'accettazione e la considerazione di un pagamento necessario per intraprendere il processo della nostra assistenza al Cliente nel modo più adeguato, sia per incontri formali di una durata fissa, o qualsiasi altro mezzo, con il preciso scopo di incontrare il esigenze dei clienti in materia di fornitura dei Companys dichiarato servicesproducts, in conformità e soggetti a, prevale la legge inglese. 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Magnati Finanza 2015 Tutti i diritti riservati esclusivi: NYSE Occhi doppi binari Return Derivati Opzioni (Byrd) che offre il New York Stock Exchange (NYSE) sta espandendo la sua suite opzioni con il lancio di binari ritorno Derivati Opzioni, cedendo Jeff Analisi Patterson (FX Retail) Venerdì , 2014/10/10 18:46 GMT il New York Stock Exchange (NYSE) sta ampliando la sua suite di opzioni con il lancio di binari ritorno derivati opzioni, producendo una quantità di ritorno per ogni contratto fisso pari a 100 in due forme. Le opzioni binarie sono rapidamente permeato molte offerte broker, tenere il passo con la domanda costante da parte degli investitori per converso, le autorità di regolamentazione sono stati altrettanto occupato un argine alla attività illecite e non autorizzate da numerosi fornitori di opzioni binarie. In alternativa, ci sono una serie di solidi binari fornitori di piattaforme opzioni che hanno aiutato la trazione settore guadagno. NADEX e Cantor scambio sono i fornitori Bellwether negli Stati Uniti, ottenendo l'approvazione CFTC. La decisione del NYSE di lanciare anche una delle opzioni binarie che offre è la prova della crescente popolarità di questo strumento. Che il NYSE è l'introduzione di opzioni binarie rappresenta una dinamica interessante per una linea di prodotti già robusto che comprende un pantheon di obbligazioni, ETF, azioni e opzioni. Binary ritorno Derivati Opzioni (Byrds) qualificano efficacemente come opzioni binarie, con tanto di quantità di ritorno fisso per contratto di 100,00. Byrds saranno offerti in due forme: finiture di alta Byrds rappresenta un'opzione call standard elencati, dichiarando una posizione rialzista su un determinato titolo. Questi lunghi contratti restituiscono il 100.00 valore se il NYSE Byrd stabilirono investito chiude sopra il rispettivo prezzo di esercizio alla scadenza il Venerdì. Al contrario, la finitura a bassa Byrd è l'antitesi di questo movimento, prendere una posizione ribassista e puntando per una stretta al di sotto del prezzo d'esercizio. Byrds si differenziano dal resto delle opzioni elencate NYSE tutto il suo processo di insediamento, così come i suoi attributi di profitti e perdite. In particolare, Byrds sono regolato per cassa, in contrasto con la costante fisicamente tramite opzioni su azioni standard elencati. Inoltre, una finitura di alta Byrd ha un valore massimo di 100,00 insediamento, ottenendo un massimo potenziale di profitto di 100,00. In ultima analisi, gli investitori devono pesare gli stessi rischi qui come simile offerto opzioni binarie da altri broker. ecc porterà a guardare se altri soggetti negli Stati Uniti utilizzano anche offerte simili data la crescente domanda di tale scambio instruments. Binary ritorno Derivati Opzioni (Byrds) Derivati binari Return (Byrds) SM sono 8220binary8221 opzioni con un ritorno al contratto fisso quantità di 100,00. Derivati binari di ritorno saranno offerti in due forme: Fine Alta Byrd SM Un alto rivestimento Byrd è simile a uno standard elencati un'opzione call a che un investitore l'acquisto di una finitura di alta Byrd è rialzista sul titolo sottostante. Ogni contratto lungo ritorna 100,00 se il NYSE Byrd Settlement Valore SM chiude al di sopra del prezzo di esercizio alla scadenza Venerdì. Fine bassa Byrd SM Un rivestimento a basso Byrd è simile a uno standard di opzione put elencati in che un investitore l'acquisto di un rivestimento a basso Byrd è ribassista sul titolo sottostante. Ogni contratto lungo ritorna 100,00 se il NYSE Byrd Settlement Valore chiude al di sotto del prezzo d'esercizio alla scadenza Venerdì. Anche se Derivati di ritorno binarie e opzioni standard elencati condividono molte delle stesse caratteristiche, ci sono differenze significative nel processo di risoluzione e le caratteristiche di profitti e perdite. Byrds sono regolati per cassa, in stile europeo e vengono automaticamente esercitate se in-the-money alla scadenza. opzioni su azioni quotate standard sono fisicamente risolte, in stile americano e deve essere esercitato dal titolare. Un'opzione call elencata lunga serie ha un potenziale di profitto illimitato sopra pareggio fino alla scadenza. Un alto rivestimento Byrd ha un valore massimo insediamento di 100,00 e un massimo potenziale di profitto di 100,00 meno il premio pagato. Ci sono differenze di stile insediamento (NYSE Byrd Settlement Valore vs. prezzo di chiusura), valore massimo, il massimo profitto e loss. Binary ritorno derivati esercitano e l'assegnazione si basa su una scadenza per tutto il giorno Venerdì NYSE Byrd Settlement Value. Quindi, è possibile che le opzioni standard elencate di essere in-the-money alla scadenza e Byrds di essere out-of-the-money o per i Byrds di essere in-the-money e le opzioni standard elencate di essere fuori - of-the-money. Possono esistere altre differenze significative. L'investitore deve capire le differenze nei profili riskreward e accordo tra le opzioni standard elencati e derivati ritorno binari e prima di entrare in qualsiasi binario ritorno Derivati transazione. Specifiche e Descrizione del prodotto Ulteriori informazioni Ulteriori Tipi di opzione di opzioni su indici opzioni Indice rendono possibile per gli investitori a cercare sia utile o la protezione dai movimenti dei prezzi in un mercato nel suo complesso o in ampi segmenti di un particolare mercato. Ulteriori informazioni su Indice Opzioni ETP Opzioni Opzioni sugli ETF permettono agli investitori di ottenere un'esposizione alla performance di un indice, copertura contro un calo delle attività, migliorare i rendimenti di portafoglio, l'utile Andor dalla aumento o una diminuzione di un ETF leveraged. Ulteriori informazioni sulle opzioni ETP FLEX e salti FLEX e salti opzioni offrono agli investitori una maggiore flessibilità in termini di personalizzazione del contratto (ad esempio la data di scadenza, esercizio di stile, e prezzo di esercizio) e di tempo (con scadenze fino a tre anni fuori). Ulteriori informazioni su Flex e salti equità Opzioni di capitale opzioni, che sono il tipo più comune di derivato equità, dare all'investitore il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere una chiamata o mettere in un set prezzo di esercizio prima della data di scadenza contract8217s. Ulteriori informazioni sulle opzioni di capitale
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