Le migliori strategie del 2006-2010 Automated Trading Championships. To partecipare al Campionato Automated Trading 2011, è necessario registrarsi e presentare una commerciale Expert Advisor secondo la vostra strategia di saperne di più su come registrare e inviare i materiali necessari in questo articolo Come partecipa al campionato Automated Trading 2011.Don dimenticare che il consulente esperto deve rispettare le regole del Campionato essere redditizia e far funzionare correttamente durante la verifica automatica Questi sono i requisiti minimi per la partecipazione alla Championship. But per vincere il campionato Automated Trading gennaio 2011 ed è non basta per scrivere un consulente esperto che lavora correttamente per diventare il vincitore, è necessario sviluppare un sistema di scambio che avrebbe guadagnare il massimo profitto Qual è il segreto del successo del passato campionato winners. In questo articolo vedremo le caratteristiche statistiche del strategie che erano di maggior successo in passato Automated Trading Championships 2006 2007 2008 e 2010.1 Vincere Strategies. The seguente tabella fornisce i dettagli delle strategie vincenti degli ultimi campionati Automated Trading Maggiori informazioni si possono trovare nei commenti a queste profitto principale Expert Advisors. The è ottenuta da forti movimenti, l'uso di sistemi di trading seguono il trend aumenta le probabilità di vincere le caratteristiche Championship.2 statistici di trading di successo systems. The strategia Tester del terminale MetaTrader 5 è un potente strumento per lo studio strategies. Visualization negoziazione del processo di test semplifica l'analisi delle strategie, mentre l'ottimizzazione genetica e la sperimentazione distribuita delle strategie di ridurre significativamente i tempi di ottimizzazione e la configurazione di sistemi di trading in aggiunta, l'analisi grafica della struttura dello spazio dei parametri rende facile trovare il miglior set di parametri per le strategie di trading. il esperienza e conoscenza di base accumulato nei campionati precedenti 2006 2007 2008 e 2010 permettono di evidenziare le caratteristiche chiave dei sistemi di trading redditizi di concentrarsi su quando si analizzano i risultati di ottimizzazione ottenuti nel Tester del trading strategies. To illustrare il quadro generale, vi presentiamo alcuni dei caratteristiche delle strategie di trading dei venti partecipanti di maggior successo in ciascuno dei campionati si noti che nel campione, si didn t consideriamo i risultati di alcuni dei partecipanti, nel caso in cui la significatività statistica dei risultati è stata low.2 1 Commercio risultati Balance. Fig 1 i valori di bilancio dei 20 partecipanti di maggior successo del ATC 2006, 2007, 2008 e 2010. il valore del saldo ottenuto come risultato del trading è il criterio per determinare il vincitore dei risultati Championship. Trading sono altamente dipendenti dalla strategia di trading scelto e la percentuale di gestione del denaro system.2 2 del redditizio compravendite Profit Trades. Fig 2 Percentuale di fruttuosi scambi commerciali dei 20 partecipanti di maggior successo del ATC 2006, 2007, 2008 e 2010.Apparently, la percentuale di commercianti redditizi del leader campionato è di oltre il 50 sui risultati di analisi average. When di ottimizzazione nel Tester strategia, è meglio scegliere i parametri con la maggiore percentuale di trades.2 redditizio 3 Fattore di Rendimento di Trading Systems. Fig 3 i valori numerici del profitto fattore di 20 partecipanti di maggior successo del ATC 2006, 2007, 2008 e 2010. il fattore di profitto mostra il profitto generato dalle fruttuosi scambi commerciali divisi per le perdite generate da trade perdenti più alto è il valore, migliore nota che tutti i sistemi di negoziazione del campionato leader hanno Profit Factor 1.Per l'ottimizzazione nel Tester strategia, si consiglia di scegliere i risultati con il più alto rapporto Profit Factor values. Sharpe viene utilizzato per misurare il rendimento rischio di una strategia di trading, ad esempio, Sharp 0 6 indica che per ogni sei dollari di profitto, il rischio è quello di perdere 10 sulla average. The valore più alto indica grandi valori di guadagno di scambi individuali di trading meno rischioso, ma può portare ad un valore più alto di deviazione standard, e quindi irragionevole riducono il valore calcolato di Sharpe ratio. Fig 4 i valori numerici del rapporto Sharp di 20 partecipanti di maggior successo del ATC 2006, 2007, 2008 e 2010. il rapporto di Sharpe è un importante indicatore di collegamento tra i sistemi di negoziazione di ritorno e di rischio di tutti i leader dei campionati hanno positivo rapporto di Sharpe. per l'ottimizzazione nel Tester strategia, si consiglia di scegliere i risultati con i più alti Sharpe Ratio values.2 5 Simboli Traded e Timeframes. Selecting un simbolo ed il periodo di un Expert Advisor è anche un elemento importante della performance di successo nel Campionato le figure 5-8 mostrano i simboli ed i tempi dei leader dei 2006-2010 Automated Trading Championships. Fig strumenti 5 trading e tempi dei primi 20 partecipanti delle ATC 2006.Fig 6 strumenti di trading e tempi dei primi 20 partecipanti del ATC 2007.Fig 7 strumenti di trading e tempi dei primi 20 partecipanti delle ATC 2008.Fig 8 strumenti di trading e tempi dei primi 20 partecipanti del ATC 2010.You può selezionare il simbolo migliore e tempi per il vostro consulente esperto utilizzando la strategia Tester della MetaTrader 5 terminal. Most dei sistemi di trading di successo sono trend-following, e le principali profitti sono guadagnati da forti movimenti volte i sistemi più semplici, in base all'incrocio MA con un sistema di gestione del denaro ben congegnato può essere molto più efficace di complesso EA systems. Analysis delle caratteristiche statistiche dei migliori sistemi di trading mostra che con l'equilibrio, si dovrebbe anche prestare attenzione al rapporto Fattore di Rendimento e Sharpe quando si seleziona i migliori parametri di EA nella strategia Tester. Note che il linguaggio MQL5 e il tester strategia del client di Terminal MetaTrader 5 permette la creazione di criteri di ottimizzazione personalizzato vedere i creazione di criteri personalizzati di ottimizzazione dell'articolo Expert Advisors E significanlty semplifica la ricerca per i parametri con i migliori rates. The statistico primo mese di Registration. Registration per il campionato Automated Trading 2011 iniziato 1 giugno 2011, e un mese dopo più di 700 persone hanno presentato le loro applicazioni Negli ultimi interessi anno in MQL5 significativamente aumentata un grande afflusso di coloro che sono disposti a competere per premi di valore è previsto, soprattutto a causa nuove caratteristiche del MQL5 Wizard e le offerte pubblicazione strategia Tester. The con limitazioni relative operazioni commerciali stabilite dal regolamento del Campionato Automated Trading 2011 descrive anche l'attuazione di una classe pronto per l'uso che controlla le operazioni commerciali Questa classe intercetta tutte le richieste di transazione di un Expert Advisor e controlla se soddisfano le condizioni commerciali del Championship. Trading s Santo Graal tuo calculator. Becoming un trader di successo è un viaggio impegnativo le probabilità di successo sono accatastati contro ogni individuo sin dall'inizio non solo si deve imparare come funzionano i mercati , ma si hanno anche per determinare quale i mercati al commercio e come il commercio li Ognuno inizia con lo stesso obiettivo in mente per fare soldi la domanda impegnativa è how. Unfortunately, la maggior parte commercianti avvia fuori concentrandosi sui pezzi sbagliati del puzzle lavorano diligentemente cercando di identificare il perfetto punto di messa a punto e l'ingresso con poco o nessun riguardo per quello che ci vuole veramente avere successo se la gente sono la fortuna di sopravvivere al primo anno o due, in ultima analisi, imparano che il trading è semplicemente un gioco di numeri Detto in modo diverso, è tutta una questione di matematica Ogni individuo deve chiaramente comprendere che le formule sono più importanti nel commercio e quindi determinare come applicare queste formule per la loro negoziazione individuale approach. Once si capisce la matematica giochi di ruolo nel commercio, è necessario determinare quali formule sono importanti Con così molti termini liberamente utilizzati nel settore, è difficile sapere quali materia e che non lasciare che s Cominciamo con le basi vedere le variabili principali, below. One dei concetti più importanti per i nuovi operatori a capire è che per analizzare correttamente un potenziale metodologia di trading, tutte le variabili fondamentali sono tenuti Analizzando un metodo di negoziazione sulla base di singoli componenti da sola non è sufficiente perché un sistema ha un tasso di vincita alta doesn t significa che fa i soldi e di una metodologia con un alto tasso di vincita e la perdita di alta vittoria rapporto in grado di produrre molto meno in profitti totali di un altro se negozia troppo raramente un trader di successo deve conoscere ognuno di questi tre punti di dati matematici per analizzare correttamente un trading approach. The prima variabile, vincere tasso, identifica semplicemente probabilità il sistema s di un vincente tasso di commercio Win è utilizzato anche in due dei più importanti termini matematici relativi al fattore utile della gestione ordinaria e l'aspettativa di Entrambe le formule definiscono se un sistema è redditizio o non vedere fattore di profitto e speranza, below. So qual è la differenza tra il fattore di profitto e l'aspettativa il rispondere a niente sono due modi diversi di esprimere lo stesso risultato e 'fondamentale per conoscere sia il fattore di profitto o l'aspettativa del vostro sistema di trading Se don t, allora siete destinati a contribuire i vostri soldi ad un altro commerciante s rapporto sinistri account. Win e il rapporto rischio ricompensa anche sono due termini diversi per lo stesso risultato si è espresso come un valore e l'altro come un rapporto di questi termini sono ampiamente discusso nel settore e tutti sembrano avere un parere su quali sono i valori ottimali Quante volte avete sentito o leggere, mai prendere una configurazione che doesn t hanno un premio minimo di rischiare il rapporto di 2 a 1 è che in realtà abbastanza informazioni è anche un vero e proprio statement. Which di questi sistemi preferiresti commercio assumendo contratto SP 500 future, ES 50 point. A a due punti di destinazione 100 e quattro punti di arresto 200 1 2 rischio ricompensa ratio. B a quattro punto di destinazione 200 e due punti si fermano 100 2 1 premio ratio. That rischio sa bazzecola, risposta giusta B soddisfa chiaramente le linee guida che la maggior parte degli esperti discutono Ma, cosa succede se hai avuto più informazioni Say. A a due punti di destinazione 100, a quattro punti si fermano a 200 e 80 win rate. B a quattro punto di destinazione 200, a due punti bus 100 e 40 tasso di vincita. Ora, la risposta non è chiara e sembra che è il momento di rompere la calcolatrice sia s utilizzare la formula aspettativa di condurre la nostra analisi sia examples. A 100 x 0 80 200 x 0 20 40 l'aspettativa per trade. B 200 x 0 40 100 x 0 60 20 l'aspettativa per picture trade. The è ora molto più chiara e la risposta per la maggior parte delle persone probabilmente cambiare ora che hanno informazioni adeguate per confrontare le due messe a punto in modo corretto Ma anche questi dati non sono sufficienti per determinare la superiorità di un sistema rispetto another. About il Author. Tim Mock scambia per il suo conto individuale ed è un allenatore di trading con il Maestro del Gap è possibile raggiungerlo at. Interpreting piattaforme di analisi di mercato una strategia di prestazioni Report. Today s consentono agli operatori di rivedere rapidamente un prestazioni e valutare l'efficienza e il potenziale di redditività Queste metriche di performance sono in genere visualizzati in un rapporto prestazioni strategia di trading system s, una raccolta di dati basata su diversi aspetti matematici di un sistema di s prestazioni Sia guardando ipotetici risultati o dati effettivi di negoziazione, ci sono centinaia di metriche di performance che possono essere utilizzati per valutare un system. Traders commerciali spesso sviluppano una preferenza per le metriche che sono più utili per il loro stile di trading Mentre i commercianti possono naturalmente gravitare verso un numero - utile netto totale per esempio - è importante capire e rivedere molte delle metriche di performance prima di prendere decisioni per quanto riguarda il potenziale di redditività del sistema Sapendo che cosa cercare in un rapporto prestazioni strategia può aiutare gli operatori oggettivamente analizzare punti di forza e di debolezza di un sistema s per uno sfondo, vedere la nostra performance Trading Systems Tutorial. Strategy Rapporti un rapporto prestazioni strategia è una valutazione oggettiva delle prestazioni di un sistema di s un insieme di regole di negoziazione può essere applicato a dati storici per determinare come si sarebbe svolto durante il periodo specificato Questo si chiama backtesting ed è uno strumento prezioso per i commercianti che desiderano testare un sistema di negoziazione prima di metterlo sul mercato maggior parte delle piattaforme di analisi di mercato consentono agli operatori di creare un rapporto sul rendimento di strategia durante backtesting Gli operatori possono anche creare rapporti di prestazione strategia di effettivo results. Figure negoziazione 1 mostra un esempio di una sintesi delle prestazioni da un rapporto prestazioni strategia che comprende una varietà di metriche di performance le metriche sono elencati sul lato sinistro del report corrispondenti calcoli si trovano sul lato destro, separati in colonne per tutti i mestieri, mestieri e lunghe breve trades. Figure 1 - la prima pagina di una performance strategia relazione è la sintesi prestazioni Gli metriche chiave identificati in questo articolo sembrano underlined. In Oltre alla sintesi prestazioni vede nella figura 1, i report sulle prestazioni di strategia possono includere anche gli elenchi commerciali, resi periodici e le prestazioni Grafici l'elenco commercio fornisce un resoconto di ogni commercio che è stata presa, comprese le informazioni quali il tipo di commercio lungo o corto, la data e l'ora, il prezzo, l'utile netto, l'utile cumulato e percentuale di profitto l'elenco commercio consente agli operatori di vedere esattamente ciò che è accaduto nel corso di ogni trade. Viewing i rendimenti periodici per un il sistema consente agli operatori di vedere le prestazioni suddiviso in giornaliera, settimanale, segmenti mensili o annuali Questa sezione è utile per determinare i profitti o le perdite per un determinato commercianti periodo di tempo può valutare velocemente come un sistema sta eseguendo su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale e 'importante ricordare che nel commercio, sono i profitti o le perdite cumulative che la materia guardando un giorno di negoziazione o di una settimana di trading non è così significativo come guardare il data. One mensile e annuale dei metodi più veloci di analisi rapporto prestazioni strategia è il grafico delle prestazioni Questo mostra i dati del commercio in una varietà di modi da un grafico a barre che mostra un utile netto mensile, a un modo entrambi i casi curva di equità, il grafico delle prestazioni fornisce una rappresentazione visiva di tutti i mestieri del periodo, permettendo agli operatori di accertare rapidamente se un sistema funziona fino a standard di Figura 2 mostra due grafici delle prestazioni di uno come un grafico a barre di utile netto mensile l'altro come una curva di equità per saperne di più, visitate Charting vostro senso migliorare Returns. Figure 2 - Ogni grafici delle prestazioni rappresenta gli stessi dati commerciali rappresentati in diversi formats. Key Metrics un rapporto sul rendimento di strategia può contenere una quantità enorme di informazioni per quanto riguarda le prestazioni di un sistema di negoziazione s Mentre tutte le statistiche sono importanti, s utile per restringere il campo di applicazione iniziale di cinque metriche di performance chiave. total netto Profit. Profit Factor. Percent Profitable. Average commerciali netti Profit. Maximum drawdown. These cinque metriche forniscono un buon punto di partenza per la sperimentazione di un potenziale sistema di negoziazione o valutare un trading dal vivo system. Total Utile netto l'utile netto totale rappresenta il fondo linea per un sistema di negoziazione per un periodo di tempo specificato Questa metrica viene calcolato sottraendo la perdita lorda di tutti i mestieri perdere, tra cui commissioni da l'utile lordo di tutti i trade vincenti in figura 1, l'utile netto totale viene calcolato as. While molti operatori utilizzano totale l'utile netto come il mezzo principale per misurare le prestazioni di trading, la metrica da solo può essere ingannevole di per sé, questa metrica non può determinare se un sistema di trading sta eseguendo in modo efficiente, né può normalizzare i risultati di un sistema di negoziazione in base alla quantità di rischio che è Mentre certamente sostenuto una metrica, utile netto totale di valore dovrebbe essere visto in concerto con altri parametri di rendimento per di più, vedi Approfittando in un post-recessione Economy. Profit Factor il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda tra cui le commissioni per l'intero periodo di scambio Questa metrica rendimento si riferisce alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori maggiori di uno che indica un sistema vantaggioso Come esempio, il rapporto prestazioni strategia illustrata nella figura 1 indica il sistema commerciale testato ha un fattore di profitto di 1 98 questo è calcolato dividendo l'utile lordo dai loss. This lordi è un fattore di profitto ragionevole e significa che questo particolare sistema produce un profitto sappiamo tutti che non ogni commercio sarà un vincitore e che dovremo sostenere perdite il fattore di profitto metrica aiuta i commercianti analizzare il grado in cui le vincite sono maggiori di losses. The sopra equazione mostra lo stesso profitto lordo come la prima equazione, ma sostituisce un valore ipotetico per la perdita lorda In questo caso, la perdita lorda è maggiore del margine lordo, risultando in un fattore di profitto che è meno di un Questo sarebbe un system. Percent perdere redditizia la percentuale redditizio è anche conosciuto come la probabilità di vincere Questa metrica è calcolato dividendo il numero di trade vincenti per il numero complessivo di contratti per un determinato periodo nell'esempio illustrato in figura 1, la percentuale redditizia è calcolato come follows. The valore ideale per cento metrica redditizio varierà a seconda del commerciante s commercianti stile che tipicamente va per spostamenti maggiori, con maggiori profitti, richiedono solo una bassa percentuale valore redditizio per mantenere un sistema vincente questo è perché i mestieri che vincono che sono redditizie sono di solito abbastanza grandi un buon esempio di questo è trend following commercianti da un minimo di 40 di scambi potrebbe essere redditizio e ancora produrre un sistema molto redditizio, perché i mestieri che si vince seguire la tendenza e in genere ottenere grandi guadagni i mestieri che non vincono di solito sono chiusi per i piccoli commercianti loss. Intraday, e in particolare scalper che guardano a guadagnare piccola quantità su qualsiasi commercio, mentre il rischio di una quantità simile richiederà un più alto cento redditizio metrica per creare un sistema vincente Ciò è dovuto al fatto che le operazioni vincenti tendono ad essere vicino al valore delle perdendo mestieri per andare avanti ci deve essere una percentuale significativamente maggiore redditizio in altre parole, più operazioni devono essere vincenti, dal momento che ogni vittoria è relativamente piccolo Per ulteriori informazioni, vedere Scalping piccole facili guadagni Impossibile aggiungere Up. Average commerciale Utile netto l'utile netto del commercio media è l'aspettativa del sistema che rappresenta la quantità media di denaro che è stato vinto o perso per commercio la profitto medio netto commerciale è calcolato dividendo il risultato netto totale per il numero complessivo di contratti Nel nostro esempio dalla figura 1, il commercio di profitto medio netto è calcolato come follows. In altre parole, nel corso del tempo ci si poteva aspettare che ogni commercio ha generato da questo sistema saranno in media 452 79 questo prende in considerazione sia vincere e perdere i commerci in quanto si basa sul totale netto profit. This numero può essere distorta da anoutlier, una singola transazione che crea un profitto o la perdita di molte volte maggiore di un commercio tipico un valore anomalo può creare risultati non realistici da un eccesso di gonfiare l'utile netto del commercio media un valore anomalo può fare un sistema appare significativamente più o meno redditizio di quanto non sia statisticamente la outlier può essere rimossa per consentire una valutazione più precisa Se il successo del sistema di scambio di backtesting dipende da un valore erratico, il sistema ha bisogno di essere ulteriormente refined. Maximum drawdown la metrica massima perdita si riferisce al caso peggiore per un periodo di scambio misura la massima distanza, o la perdita, da un precedente picco di equità Questa metrica può aiutare a misurare la quantità di rischio sostenuto da un sistema e determinare se un sistema è pratico in base alle dimensioni account Se la più grande quantità di denaro che un trader è disposto a rischio è inferiore al massimo drawdown, il sistema di scambio non è adatto per il commerciante un sistema diverso , con un prelievo massimo più piccolo, dovrebbe essere developed. This metrica è importante perché è un controllo di realtà per i commercianti Quasi ogni professionista può fare un milione di dollari - se potessero rischiano di dieci milioni le esigenze metriche massima perdita di essere in linea con il commerciante s tolleranza al rischio e conto di trading formato per di più, vedi proteggersi dal mercato loss. The Bottom Line report sulle prestazioni di strategia, se applicato ai risultati storici o in tempo reale di trading in grado di fornire un potente strumento per aiutare gli operatori a valutare i loro sistemi di trading Mentre è facile di prestare attenzione al solo la linea di fondo o utile netto totale - tutti noi vogliamo sapere quanti soldi un sistema rende - metriche di performance aggiuntive in grado di fornire una visione più completa delle prestazioni di un sistema di s per ulteriori informazioni, controlla Crea il Strategie di Trading proprie. il importo massimo di denaro degli Stati Uniti in grado di prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione di ritorni per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, famiglie private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è composto da 1.
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