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Londra FX Ltd. The FX mercato a termine è un mercato dei tassi di interesse Non è circa il valore di una valuta contro un'altra, ma il tasso di interesse di una valuta rispetto ad un altro in un periodo di commercianti a termine sono quindi i commercianti dei tassi di interesse, e come tale, alcune banche includono FX avanti commercianti sotto la loro divisione di tasso di interesse, piuttosto che la loro FX division. Forward commercianti non commerciano i tassi di FX, ma punti FX punti avanti a termine rappresentano il differenziale di tasso di interesse tra due valute a partire dalla data un valore all'altro data di valuta. punti a termine sono equivalenti a pip nel mercato spot Piuttosto che essere parte del tasso spot, i punti a termine sono un adeguamento al tasso di posto per riflettere il differenziale di tasso di interesse, perché i punti a termine rappresentano una differenza nel prezzo invece di essere un tasso, ci c'è grande figura, ad esempio, per rappresentare una differenza di EUR USD compreso tra 1 e 0323 1 03275, i punti forward sarebbero 4 50, perché un pip o punto vale 0 punti 0001 in EUR USD. Forward può essere positivo o negativo e vengono generalmente indicata con una precisione dei centesimi due cifre decimali di un punto Se è positivo, allora il tasso di CCY1 è inferiore a quello di CCY2 Se sono negative, allora il tasso di CCY1 è superiore a quella di CCY2 differenza posto i prezzi, i due lati di un prezzo a termine non sono di solito chiamati acquisto e in vendita, ma LHS sinistra-laterali e destra-mano-lato RHS il LHS è sempre inferiore al RHS, anche se i punti a termine sono il commercio negative. Forward types. The tasso per un commercio in avanti FX noto anche come una vera e propria in avanti, a titolo definitivo in avanti o semplicemente un titolo definitivo è calcolato sommando il tasso spot ei punti avanti insieme Pertanto, una vera e propria è una combinazione di rischio posto e il rischio in avanti, e tale un commercio ha bisogno di essere valutato sia dal punto ed i banchi a termine secco non negoziati interbancario, ma sono molto popolari con i clienti aziendali che hanno un business necessità di risolvere un commercio FX su una data precisa valore nel future. The mestieri che l'interbancario FX usi di mercato a termine sono FX swap, da non confondere con gli interest rate swap o derivati ​​su tassi di interesse uno swap FX è così chiamata perché scambia una valuta per un'altra nel corso di un dato periodo il rischio di mercato è il differenziale di tasso di interesse in quel periodo a swap è due gambe in uno scambio in quanto ci sono due giorni di valuta e due serie di flussi di cassa le due gambe di uno swap si basano sullo stesso tasso spot, ma si differenziano per i punti forward Pertanto, non vi è alcun rischio posto tranne che per differenziale di swap e 'possibile il commercio non corrispondenti, irregolari o non rotondi swap per cui gli importi variano su ogni gamba dello swap Questi tipi di swap possono comportare il rischio posto la gamba di uno scambio con la prima data di valuta è conosciuta come la gamba vicina, mentre il gamba di uno scambio con la seconda data di valuta è conosciuta come la gamba lontana differenza di un punto o di commercio a titolo definitivo, un commercio di swap o è un acquisto e vendita o vendere e comprare e 'l'azione alla data di gran lunga che è significativo per il prezzo in che la banca acquista sul lato sinistro e vende sul RHS, in modo simile al punto più swap hanno almeno una gamba alla data di posto in cui sia il vicino e lontano gambe sono dopo la data di posto, si chiama uno swap forward-avanti o un attaccante swap. Unlike mercato spot interbancario, nel mercato a termine interbancario, ogni moneta è citato sempre contro USD ad eccezione di EUR GBP Questo può essere complicato quando si calcola un coefficiente secco, ad esempio DKK SEK Mentre il commerciante posto calcola un SEK posto DKK tasso di utilizzo EUR DKK e SEK euro, il commerciante in avanti calcola DKK SEK punti avanti con USD DKK e SEK USD il DKK SEK risultante punti forward possono essere aggiunti al tasso spot DKK SEK per produrre un rate. To a titolo definitivo DKK SEK calcolare un cross rate swap può essere ancora più complicato per esempio, per calcolare uno swap CHF JPY, un commerciante in avanti deve calcolare ogni gamba dello swap da triangolazione USD CHF e USD JPY tariffe definitive il tasso spot CHF JPY è quindi sottratto dalla risultante CHF JPY a titolo definitivo i tassi per dare CHF JPY punti forward In pratica, i commercianti utilizzano strumenti e fogli di calcolo per accelerare questo processo e ridurre le possibilità di error. Because interbancari punti a termine sono sempre citato contro di USD, è impossibile calcolare i punti avanti accurati per qualsiasi valuta croce per insediamento in vacanza USD, ad esempio, 4 luglio Sebbene 4 luglio o altri alloggi USD potrebbe mai essere una data tenore standard incluso posto per questo motivo, è possibile risolvere un non-USD coppia di valute ad esempio EUR GBP il 4 luglio come rotto data, ma la diffusione sarebbe molto wide. D2 supporta coppie di valute limitata e tenori, e questo è l'entità dell'intermediazione elettronica per i commercianti in avanti nella pratica, solo i tenori più popolari EUR USD vengono scambiati tramite D2 altre coppie di valute e tenori sono negoziati tramite intermediari vocali o il mercato diretta interbancario Pertanto, al fine di fornire i prezzi ad un motore di prezzi, le banche commercianti avanti contribuiscono prezzi, spesso utilizzando i fogli di calcolo Questo è fattibile perché, essendo basato tasso di interesse, il mercato a termine è molto meno volatile rispetto al mercato spot e la latenza non è un signficant issue. Displaying forward prices. The seguenti tabelle dimostrano, per un titolo definitivo in avanti o di scambio, da che parte dei punti in avanti è aggiunto quale parte del prezzo spot Ciò è determinato dal fatto che ciascuna data di valuta è prima o dopo la data posto così come se uno swap è abbinato alias ancora, rotondo o non corrispondenti alias irregolare, non rotonda Nel caso di abbinamento non corrispondenti, quando si confrontano la quantità vicino e la quantità di gran lunga di uno swap, è importante utilizzare attuale netto valori, non i valori nozionali di questa tabella è particolarmente utile come riferimento per i sistemi di e-commerce in cui un cliente viene mostrato un prezzo su due lati, come i lati rilevanti del prezzo possono essere evidenziate con colori diversi per chiarire al cliente come il all-in tassi sono calcolati Il buy azione, vendere, SB, BS è quindi mostrato qui dal punto di un cliente s di view. Trading Glossary. Risk avvertimento di trading Leveraged nel forex, derivati, metalli preziosi, CFD o altri prodotti fuori borsa su margine comporta un alto livello di rischio per il tuo trading capitale non è adatta a tutti e può portare a perdite superiori al vostro depositi dovrebbe commercio solo con i soldi si può permettere di perdere performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri e le leggi fiscali può essere soggetto cambiare Pepperstone non è un consulente finanziario e tutti i servizi sono forniti su una esecuzione unica base si prega di considerare la nostra Dichiarazione dei rischi divulgazione e documentazione legale e garantire di aver compreso appieno i rischi alla luce della vostra situazione personale prima di decidere se acquisire i nostri servizi vi invitiamo a consultare indipendente, se necessario Pepperstone è il nome commerciale di Pepperstone Group Limited e Pepperstone limitata Pepperstone Group Limited è autorizzata e regolamentata dalla ASIC AFSL 414.530 Registrato Livello ufficio 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC ACN 147 055 703, consultare ai nostri Pds e FSG qui Pepperstone Limited è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra 2017 Pepperstone Group Limited ACN 147 055 703 AFSL Non 414530.Create più colore con la bella flowers. 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