Come calcolare le medie mobili in Excel analisi dei dati Excel For Dummies, 2nd Edition Il comando di analisi dei dati fornisce uno strumento per il calcolo in movimento e in modo esponenziale lisciato medie in Excel. Supponiamo, per l'amor di illustrazione, che ha raccolto informazioni you8217ve temperatura giornaliera. Si vuole calcolare la tre giorni di media mobile 8212 la media degli ultimi tre giorni 8212 come parte di alcune semplici previsioni meteo. Per calcolare medie mobili per questo insieme di dati, eseguire le seguenti operazioni. Per calcolare una media mobile, in primo luogo fare clic sul pulsante di comando dati tab8217s Data Analysis. Quando Excel visualizza la finestra di dialogo Analisi dati, selezionare il Moving Average item dall'elenco e fare clic su OK. Excel visualizza la finestra di dialogo Media mobile. Identificare i dati che si desidera utilizzare per calcolare la media mobile. Fare clic nella casella di testo Intervallo di input della finestra di dialogo Media. Quindi individuare il campo di ingresso, sia digitando un indirizzo di intervallo di prospetto oppure utilizzando il mouse per selezionare l'intervallo di prospetto. Il vostro riferimento gamma dovrebbe utilizzare indirizzi di cella assoluti. Un indirizzo di cella assoluto precede la lettera della colonna e numero di riga con i segni, come in A1: A10. Se la prima cella nel campo di ingresso include un'etichetta di testo per identificare o descrivere i dati, selezionate le etichette casella di controllo prima riga. Nella casella di testo Intervallo, dire Excel quanti valori da includere nel calcolo della media mobile. È possibile calcolare una media mobile di utilizzare qualsiasi numero di valori. Per impostazione predefinita, Excel utilizza le più recenti tre valori per calcolare la media mobile. Per specificare che qualche altro numero di valori da utilizzare per il calcolo della media mobile, inserire il valore nella casella di testo Intervallo. Dillo Excel dove collocare i dati medi in movimento. Utilizzare la casella di testo Intervallo di output per identificare l'intervallo di prospetto in cui si desidera inserire i dati medi in movimento. Nell'esempio foglio di lavoro, i dati media mobile è stato posizionato nella gamma del foglio di lavoro B2: B10. (Opzionale) Specificare se si desidera un grafico. Se si desidera un grafico che traccia le informazioni media mobile, selezionare la casella di controllo Grafico in output. (Opzionale) Indicare se si desidera informazioni errore standard calcolato. Se si desidera calcolare errori standard per i dati, selezionare la casella di controllo gli errori standard. Excel inserisce i valori di errore standard, accanto ai valori medi in movimento. (Le informazioni di errore standard va in C2:. C10) Una volta specificato quali lo spostamento delle informazioni media che si desidera calcolato e dove vuoi collocato, fare clic su OK. Excel calcola lo spostamento delle informazioni media. Nota: Se Excel doesn8217t hanno abbastanza informazioni per calcolare una media mobile per un errore standard, pone il messaggio di errore nella cella. È possibile vedere diverse cellule che mostrano questo messaggio di errore come value. OANDA utilizza i cookie per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. 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Medie mobili appianare queste fluttuazioni, rendendo più facile per voi per identificare e autenticare potenziali andamento dei tassi di mercato dalle normali fluttuazioni up-and-down del tasso comuni a tutte le coppie di valute. Tutti i commercianti cercano di trovare una tendenza quando si studia dati relativi ai prezzi. I commercianti anche tentare di identificare un punto di inversione di tendenza dei tassi al fine di acquisti di mercato in tempo e vende al livello più redditizio. Le medie mobili possono aiutare in entrambi i saluti. Le medie mobili sono essenziali per altri tipi di analisi tecnica, nonché - in particolare le bande di Bollinger e misure stocastici. Youll conoscere questi indicatori in lezioni successive. Come la maggior parte degli indicatori tecnici, medie mobili sono sovrapposizioni presa in considerazione e devono essere collocati su un grafico a prezzo di mercato, al fine di includere tassi correnti di mercato. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. OANDA, fxTrade e OANDAs famiglia FX di marchi sono di proprietà di OANDA Corporation. Tutti gli altri marchi che appaiono su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. di trading Leveraged in contratti in valuta estera o altri prodotti off-scambio sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti. Si consiglia di valutare attentamente se il commercio è appropriato per voi alla luce della vostra situazione personale. Si può perdere più di quanto si investe. Le informazioni su questo sito sono di natura generale. Si consiglia di cercare consulenza finanziaria indipendente e assicurarsi di aver compreso appieno i rischi prima di trading. Trading attraverso una piattaforma on-line comporta rischi aggiuntivi. Fare riferimento alla nostra sezione legale qui. Financial spread betting è disponibile solo per i clienti OANDA Europe Ltd che risiedono nel Regno Unito o Repubblica d'Irlanda. 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Se è rivolto verso il basso significa che il prezzo securitys è in calo. Più lungo è il periodo di tempo per la media mobile, il più agevole la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicino ai dati di origine. Importanza analitica Le medie mobili sono uno strumento analitico importante utilizzato per identificare l'andamento dei prezzi attuali e la possibilità di un cambiamento di una tendenza consolidata. La forma più semplice di utilizzare una media mobile semplice analisi sta usando per identificare rapidamente se un titolo è in una tendenza rialzista o ribassista. Un altro popolare, seppur strumento analitico leggermente più complesso, è quello di confrontare un paio di semplici medie mobili con ogni coprono tempi diversi. Se un medio-breve termine mobile semplice è al di sopra di una media a lungo termine, si prevede una tendenza rialzista. D'altra parte, una media a lungo termine di sopra di una media a breve termine segnala un movimento verso il basso del trend. Patterns popolari Trading Due modelli di trading popolari che utilizzano semplici medie mobili sono la croce e la morte di una croce d'oro. Una croce la morte si verifica quando il 50 giorni mobile semplice croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista che ulteriori perdite sono in negozio. La croce d'oro si verifica quando un a breve termine in movimento rompe sopra la media di una media mobile di lungo periodo. Rinforzata da volumi di scambio elevati, questo può segnalare ulteriori guadagni sono in store. Advisor Perspectives accoglie contributi ospiti. Le opinioni qui presentate non rappresentano necessariamente quelle di Advisor Perspectives. strategie Moving-media-incrocio hanno funzionato molto bene negli ultimi anni. Hanno impedito loro seguaci di essere investito in azioni durante la bolla tecnologica e la crisi finanziaria. Tuttavia, la maggior parte di tali strategie hanno sottoperformato il mercato azionario ampia dal 2009. In questo articolo, vorrei analizzare tutti i possibili segnali di movimento-media-crossover per i SampP 500 dal 1928, per vedere se queste strategie forniscono alcun valore per gli investitori. Introduzione Mebane Faberrsquos carta 2007 ldquoA approccio quantitativo per Tactical Asset Allocation ldquo è diventato molto popolare tra la comunità degli investitori. In questo documento, ha dimostrato che un semplice 10 mesi media mobile potrebbe essere utilizzato come una strategia di investimento efficace. Per essere più precisi, Faber utilizzato una media mobile di 10 mesi per stabilire se un investitore dovrebbe entrare o uscire da una posizione all'interno di una specifica classe di attivi. Quando il prezzo di un determinato sottostante è superiore alla sua media mobile a 10 mesi di chiusura (10 mesi è di circa 200 giorni di negoziazione), l'investitore dovrebbe comprare, e quando il prezzo chiude al di sotto della media mobile a 10 mesi, l'investitore dovrebbe vendere. Dato che questa strategia ha funzionato molto bene in passato ed è molto facile da seguire, molti investitori hanno adottato simili strategie di mobile-media-di crossover per i loro portafogli personali. Un sacco di articoli sono stati pubblicati su come applicare o migliorare su idee Faberrsquos. Un altro famoso modello a media mobile-crossover è chiamata la croce d'oro. Essa si verifica quando la media mobile a 50 giorni di uno specifico titolo sottostante attraversa sopra della sua media mobile a 200 giorni. L'affermazione è che questo significa un miglioramento della struttura tendenza di fondo di ogni sicurezza. Gli investitori dovrebbero muoversi in contanti se la croce d'oro si trasforma in una croce di morte, in cui il 50-giorni mobile croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Negli ultimi dieci anni, la maggior parte di tali strategie in movimento-media-incrociati hanno lavorato molto bene, come mostrato nel grafico seguente. Questo è stato soprattutto perché coloro che si spostano strategie media impedito loro seguaci di essere investito in azioni durante la bolla tecnologica e la crisi finanziaria. Tuttavia, la maggior parte di tali strategie di crossover hanno sottoperformato il mercato azionario ampia dal 2009, come mostrato nel grafico sottostante, dove è raffigurato il payoff dalla croce d'oro dal 2009. Questo è stato soprattutto perché non abbiamo visto alcun rallentamento più duratura da allora. La recente sottoperformance di tali strategie non è una grande sorpresa a tutti, come tutte le strategie trend-following trovano ad affrontare la ldquolate tipico, effetto tardivo outrdquo. Pertanto, un tale approccio può superare solo una semplice strategia buy-and-hold durante i mercati orso più duraturi. Tuttavia, molti investitori cercano di evitare l'effetto tipico tardo-in-fine-out scegliendo combinazioni a media mobile più brevi, che ha, ovviamente, l'effetto negativo di un aumento delle attività di trading. Nonostante il fatto che questi segnali in movimento-media-di crossover sono molto popolari, non ho trovato alcun documento di ricerca che valuta tutte le possibili combinazioni a media mobile-incrociati per stabilire se tali strategie forniscono alcun valore aggiunto per gli investitori. Metodologia Letrsquos analizzare tutti i possibili segnali a media mobile-crossover per i SampP 500 del 31 dicembre 1928, fino al 11 Giugno 2014, per ottenere una visione obiettiva dei pro e dei contro di tali segnali di crossover. Inoltre, vorrei per determinare se la recente sottoperformance di quei segnali di attraversamento rispetto ad una semplice strategia buy-and-hold è tipico o solo un fenomeno temporaneo. Inoltre, vorrei sapere se il risultato di una strategia di crossover specifica tende ad essere stabile o più casuale nella sua natura. Per semplicità, ho assunto un tasso nominale pari a zero di ritorno, se una strategia specifica è stata investita in liquidità. Inoltre, nel nostro esempio non vi è alcuna detrazione per le spese di transazione o commissioni di intermediazione. Nelle seguenti tabelle analizzo diversi tipi di metriche chiave (asse Z), e il periodo di tempo per ogni singolo media mobile è tracciata sull'asse X e Y, rispettivamente. Ad esempio, la metrica chiave per la strategia di croce d'oro (50: 200) può essere trovata se si cerca il punto di attraversamento del 50 giorni media mobile (x-axis50) e il 200 giorni di media mobile (Y-axis200). Ho provato tutte le combinazioni di lunghezze (in giorni) di calze che attraversano una sull'altra in movimento. Tutte le strategie di crossover in movimento fornire una qualche forma di riduzione di perdita massima. Se consideriamo il fatto che il più grande declino dal SampP 500 era 86 nel corso del 1930, il vantaggio principale di tali strategie diventano abbastanza ovvio. In totale, ci sono stati solo tre combinazioni di giorni (7075, 6580 e 7080), che hanno affrontato una perdita massima superiore la massima perdita dal SampP 500. Tutte le altre combinazioni affrontato perdite a meno di un tipico strategia buy-and-hold. Specialmente nella gamma da 50,24 mila giorni a 220,24 mila giorni, la perdita massima era compresa tra -40 e 060, che è piuttosto un rapporto incoraggiante se si considera il 86.1 dal SampP 500. Inoltre, come si può vedere che in quella regione, il prelievo riduzione è o tende ad essere abbastanza stabile nel tempo mdash questa zona può essere descritto come un plateau. Se questo effetto è una variabile casuale all'interno di tale intervallo di tempo specifico, ci sarebbero stati molti più picchi in quella zona. Pertanto, piccoli aggiustamenti entro i termini di qualsiasi media mobile è probabile che non hanno un grande impatto a tutti, per quanto riguarda a questo rapporto. Il caso è molto diverso se analizziamo la zona intorno a 1100 giorni a 1200 giorni. In quella zona, piccoli aggiustamenti entro il lasso di tempo di ogni media mobile potrebbe portare a risultati molto diversi e sono quindi altamente probabile che sia casuale. Un altro tipico rapporto è che, come il numero di transazioni aumenta, entrambe le medie mobili si accorciano. Questo, naturalmente, è causa di costi di transazione. Per questo motivo, la maggior parte dei seguaci di tale strategia preferiscono una combinazione di breve termine-oriented e di lungo termine orientata medie mobili per ridurre il numero complessivo di contratti. Se ci concentriamo sulla performance annualizzata di quei segnali in movimento-media-di crossover dal 1929, possiamo vedere che tutte le combinazioni ha riportato un rendimento positivo da allora. Questo risultato non è una grande sorpresa a tutti, come la SampP 500 è aumentato di quasi 8.000 da allora. Pertanto, qualsiasi partecipazione continuo all'interno del mercato avrebbe dovuto portare a una performance positiva. Un altro punto interessante è la capacità storica di quei segnali di crossover a sovraperformare una semplice strategia buy-and-hold. Nel secondo grafico, abbiamo messo in evidenza solo le combinazioni di movimento-media-crossover che sono stati in grado di superare un buy-and hold-strategia. Possiamo vedere che la combinazione migliore (5186) è stato in grado di generare una sovraperformance annuale di 1,4, in media, senza costi di transazione inclusi. Tuttavia, siamo in grado di vedere un sacco di picchi di tale grafico. La maggior parte dei risultati sono altamente probabile che sia casuale per loro natura. Ad esempio, la combinazione 5175 consegnato una sovraperformance annuale di 1,3 in media, mentre la sovraperformance 10175 incrocio era solo lo 0,3 e il 20175 ha sottoperformato il mercato di quasi il 0,5 in media. Pertanto, la sovraperformance della maggior parte dei segnali di crossover dipende dalla pura fortuna. Il caso è leggermente diverso se ci concentriamo sulla zona compresa tra 1: 100 200: 240, come tutte le combinazioni di tale intervallo sono riusciti a sovraperformare il SampP 500. La sovraperformance è stata abbastanza stabile nel tempo, come piccoli aggiustamenti entro il termine di ogni media mobile non hanno portato a grandi differenze in termini di sovraperformance. Tuttavia, la sovraperformance annua in quella regione era solo 0,58 in media. Si prega di tenere a mente che non ho incluso eventuali costi di transazione nel nostro esempio. Generare rendimenti assoluti di sovraperformance è solo un lato della storia. Gli investitori potrebbero essere anche interessata a generare rendimenti positivi assoluti piuttosto che relativi. Ho guardato la capacità di qualsiasi combinazione di movimento-media-crossover per generare rendimenti assoluti positivi. Ho analizzato il numero di segnali di ogni combinazione media mobile crossover sono stati redditizi in passato, espressi in termini percentuali. Un sacco di combinazioni consegnato segnali lunghi, che sono stati redditizio oltre il 50 del tempo. La zona intorno a 50,12 mila giorni a 200,24 mila giorni tende ad essere abbastanza stabile, come la percentuale di segnali assoluti positivi sta lentamente aumentando verso l'alto. Sembra che alcune combinazioni di movimento-media hanno la capacità di prevedere mercati emergenti. Purtroppo, questo non vale in molti casi, come la percentuale di segnali positivi assoluti dipende fortemente dal numero di giorni ogni combinazione di media mobile è stato investito nel SampP 500. Questo diventa abbastanza evidente se si considera che l'SampP 500 è leggermente aumentato meno di 8.000 dal 1929. Qualsiasi esposizione al mercato in quel periodo di tempo è altamente probabile per produrre un rendimento positivo Questo effetto può essere visto sul secondo grafico sottostante, che mostra la durata media di lungo segnale di ciascuna combinazione di crossover in movimento, misurata in giorni. Se confrontiamo entrambi i grafici, possiamo vedere una forte relazione tra la lunghezza media del segnale e la percentuale di segnali effettuano positivi. Tuttavia, alcune combinazioni tendono ad essere meglio adatto per prendere un andamento positivo rispetto ad altri. Come una qualsiasi combinazione media mobile solo potrebbe sovraperformare il mercato nel corso di una recessione più lunga durata, è anche interessante esaminare quanto spesso un segnale di cassa (segnale di crossover negativo) è stato in grado di sovraperformare il mercato. In tal caso, il SampP 500 deve essere eseguito negativo durante quel periodo di tempo specifico. Il rapporto può essere visto anche come la probabilità che un segnale di crossover ribassista indica una flessione più duratura. Come si può vedere nel grafico sottostante, la SampP 500 eseguita negativo in meno di 50 di tutti i casi, dopo una qualsiasi combinazione media mobile crossover balenato un segnale di crossover ribassista. Inoltre, il grafico è estremamente spillo, indicando che questo scarso risultato tende ad essere completamente casuale. La linea di fondo Nonostante il fatto che la maggior parte dei segnali a media mobile crossover forniscono una qualche forma di riduzione massima perdita in confronto ad una strategia buy-and-hold, la loro capacità di sovraperformare il mercato sottostante è limitato. Inoltre, la recente sottoperformance di tali segnali di crossover dal 2009 è un fenomeno tipico piuttosto che temporaneamente uno. Questo perché un segnale di attraversamento negativo non significa necessariamente prevedere flessioni significative e più duraturi, o mercati orso. Tuttavia, se gli investitori sono più concentrati sulla massima riduzione draw-down, tali segnali di crossover sono la pena di guardare, anche se dovrebbero sicuramente non essere l'unica fonte di informazione. Paul Allen è il capo di analisi di mercato quantitativetechnical di WallStreetCourier, un consulente alla ricerca e gli investimenti indipendente selezionato informazioni sul mercato azionario.
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